حاسبة المتعامل

• المعطيات البدائية

النقطة الواحدة تساوي:

• بالنسبة للأزواج العملات المذكورة ب 5 أرقام بعد الفاصلة – أدنى مستوى لحركة الرقم الرابع بعد الفاصلة (0.0001)؛
• بالنسبة للأزواج العملات المذكورة ب 3 أرقام بعد الفاصلة – أدنى مستوى لحركة الرقم الثاني بعد الفاصلة (0.01).

كيف يمكن حساب سعر النقطة الواحدة و قيمة الربخ/الخسارة في سوق فوركس، العقود حول الفارق و الذهب (سبوت)؟

مهم:

• 1. لتسهيل عملية حساب النقطة الواحدة ننصح بإستعمال حاسبة المتعامل؛
• 2. بالنسبة لأدوات الفوركس ب 5 رموز (0.00001) و 3 رموز (0.001) بعد الفاصلة، النقطة الواحدة تساوي بالتوالي تحرك الرمز الرابع (0.0001) و الثاني (0.01) بعد الفاصلة.

حساب سعر النقطة الواحدة لصفقة حجمها 1.43 مثلاً من زوج العملة الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري. لنفرض أننا فتحنا موضع للشراء بسعر 2.35340 (1 نقطة =2.35340 – 2.35330=0.00010.

صيغة حساب النقطة الواحدة هي:
OnePointValue = (Contract * (Price + OnePoint)) - (Contract * Price)، أين:

• OnePointValue – سعر النقطة الواحدة بعملة التسعير؛
• Contract – حجم الصفقة بالعملة الأساسية؛
• Price – سعر زوج العملة؛
• OnePoint – خطوة السعر (نقطة واحدة)؛

عملة التسعير هي العملة الثانية في زوج العملة، مثلاً

• اليورو مقابل دولار أمريكي – عملة التسعير هي الدولار الأمريكي؛
• الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري – عملة التسعير هي الفرنك السويسري؛
• اليورو مقابل الجنيه الإسترليني – عملة التسعير هي الجنيه الإسترليني.

• قرآءة غلق 1

  مثال. حساب سعر النقطة الواحدة لزوج العملة الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري، عملة الحساب الدولار الأمريكي:

  الحجم=1.43؛
  الأداة (زوج العملة) – الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري؛
  السعر=2.3533؛
  الصفقة=000 143 جنيه إسترليني
  سعر الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري= 1.1659 (نحتاج إليه لحساب سعر النقطة بعملة الحساب).

  حساب:

  • 1. OnePointValue = (143 000 * (2.3533 + 0.0001)) - (143 000 * 2.3533) = 336536.2 – 336521.9 = 14.3 CHF؛
  • 2. نحول هذه القيمة إلى عملة الحساب التي هي الدولار الأمريكي، إذا كان الدولار في زوج العملة في الأول يجب تقسيم سعر النقطة على سعر الدولار، أما إذا كان في المرتبة الثانية فيجب ضرب سعر النقطة بسعر الدولار::
    OnePointValue = 14.3 CHF / 1.1659 = 12.27 USD؛

  النتيجة هي سعر النقطة الواحدة لزوج العملة الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري تساوي 12.27 دولار أمريكي.

  أسعار النقطة الواحدة للذهب (سبوت)، العقود حول الفارق للعقود المستقبلية و لأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ثابتة، و يمكن التعرف عليها في موقعنا في صفحة موصفات العقود، بالضغط على رابط الأداة التي تريد معرفة التفاصيل عنها. أما بالنسبة لباقى الأدوات فتحسب بطريقة مماثلة لما ذكرنا اعلاه.

ننظر الآن إلى صيغة حساب قيمة الربح/الخسارة.

صيغة الحساب هي كالتالي:
بالنسبة لموضع الشراء:
Profit/Loss = (Contract * ClosePrice) - (Contract * OpenPrice)،
بالنسبة لموضع البيع:
Profit/Loss = (Contract * OpenPrice) - (Contract * ClosePrice)، أين:

• Profit/Loss – قيمة الربح/الخسارة بعملة التسعير؛
• Contract – حجم الصفقة بالعملة الأساسية؛
• ClosePrice – سعر الغلق لزوج العملة؛
• OpenPrice – سعر الفتح لزوج العملة.

• قرآءة غلق 2

  مثال. حساب قيمة الأرباح/الخسارة لصفقة بيع لزوج العملة اليورو مقابل الجنيه الإسترليني، عملة الحساب الدولار الأمريكي:

  الحجم=0.19؛
  الأداة (زوج العملة) – اليورو مقابل الجنيه الإسترليني؛
  سعر الفتح=0.6983؛
  سعر الغلق=0.6883؛(100 نقطة = 0.6983 - 0.6883 = 0.0100)؛
  حجم الصفقة = 000 19 EUR;
  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني= 1.1659 (نحتاج إليه لحساب قيمة الأرباح/الخسارة بعملة الحساب).

  حساب:

  • 1. Profit/Loss = (19 000 * 0.6983) - (19 000 * 0.6883) = 13267.7 – 13077.7 = 190 GBP;
  • 2. نحول هذه القيمة إلى عملة الحساب التي هي الدولار الأمريكي، إذا كان الدولار في زوج العملة في الأول يجب تقسيم سعر النقطة على سعر الدولار، أما إذا كان في المرتبة الثانية فيجب ضرب سعر النقطة بسعر الدولار::
    Profit/Loss = 190 GBP * 2.0256 = 384.86 USD;

  النتيجة هي قيمة الأرباح/الخسارة لصفقة بيع لزوج العملة اليورو مقابل الجنيه الإسترليني تساوي 384.86 دولار أمريكي.

  بالنسبة لقيمة الأرباح/الخسارة للذهب (سبوت)، العقود حول الفارق للعقود المستقبلية و لأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تحسب بطريقة مماثلة لما ذكرنا اعلاه.

لا أستطيع فتح موضع، أداة التعامل تفيد بأن «الأموال لا تكفي». كيف يمكنني حساب المبلغ الحر اللازم لفتح الموضع؟

مهم: لتسهيل حساب الهامش المطلوب، ننصحك بإستخدام حاسبة المتعامل. طريقة حساب المبلغ الذي ينبغي رهنه في سوق فوركس و العقود حول الفارق لأسهم الولايات المتحدة الأمريكية و كذا العقود المستقبلية هي كالتالي:

قبل حسب مبلغ الرهن للموضع الذي تنوي فتحه، يجب الأخذ في عين الإعتبار نوع الحساب التجاري الذي تنفذ فيه العملية التجارية.
في الحسابات من نوع micro.mt4 و classic.mt4 دعم الرصيد – 1:500.
في الحسابات من نوع pamm.mt4 دعم الرصيد – 1:100.

لننظر إلى صيغة حساب الرهن بالعملة الأساسية:
الهامش=حجم الصفقة/دعم الرصيد (Margin = Contract / Leverage)، حيث:

• الهامش-Margin – الرهن؛
• العملة الأساسية – هي العملة التي تكتب الأولى في سعر زوج العملات، مثلاً:
  • EURUSD &ndashالعملة الأساسية هي اليورو؛
  • USDJPY – العملة الأساسية هي الدولار الأمريكي؛
  • GBPJPY – العملة الأساسية هي الجنيه الإسترليني؛
• حجم العقد- Contract – هو حجم العقد بالعملة الأساسية. حجم الحصة الواحدة دائماً يساوي 100000 وحدة من العملة الأساسية. بذلك، حجم 0.1 من الحصة = 000 100 *0.1 = 000 10 عملة أساسية، 0.01 من الحصة = 000 100 * 0.01 = 000 1 عملة أساسية؛
• دعم الرصيد- Leverage – مستوى دعم الرصيد، مثلاً:
  • دعم الرصيد 1:500 – 500
  • دعم الرصيد 1:100 – 100.

بعد حساب الرهن بالعملة الأساسية، يجب تحويله إلى عملة الحساب (أو الوديعة، بالسعر الجاري لزمن فتح الموضع).

• قرآءة غلق 1

  حساب الرهن للحساب من نوع pamm.mt4.

  حساب الرهن للحساب من نوع pamm.mt4 بعملة الوديعة دولار أمريكي:
  أداة التجارة (زوج العملات) - EURUSD؛
  العملة الأساسية – EUR (يورو)؛
  الحصة = 0.1؛
  حجم العقد = 000 10 يورو (100000 * 0.1 من الحصة)؛
  دعم الرصيد = (100) 1:100؛
  سعر EURUSD لزمن فتح الموضع = 1.3540؛
  عملة الوديعة – USD (دولار أمريكي).

  حساب:

  • 1. هامش = حجم العقد / دعم رصيف = 10 000 يورو / 100 = 100 يورو؛
  • 2. نحول إلى عملة الوديعة (دولار أمريكي). إذا كان الدولار أمريكي يكتب الأول في زوج العملات الذي نقوم بحسابه، فيجب تقسيم سعر النقطة بإلسعر الجاري، و في الحالة المعاكسة يجب الضرب:
  الهامش = 100 يورو * 1.3540 = 135.40 دولار أمريكي؛
  (Margin= 100 EUR * 1.3540 = 135.40 USD).
  الرهن يساوي 135.40 دولار أمريكي.

 

حساب الرهن لفتح موضع بالعقود حول الفارق (أسهم الولايات المتحدة الامريكية و العقود المستقبلية). لهذا النوع من الصفقات دعم الرصيد يساوي 1:10.

صيغة حساب الرهن لأسهم الولايات المتحدة الامريكية:
الهامش = (العقد *السعر) / دعم رصيد،
(Margin = (Contract * Рrice) / Leverage)، حيث:

• الهامش - Margin – الرهن؛
• حجم العقد - Contract – هو حجم العقد. حجم الحصة الواحدة هو دائماً 100 سهم. وفقاً لهذا حجم 0.1 من الحصة = 100 * 0.1 = 10 أسهم؛
• سعر العقد - Рrice – سعر العقد حول الفارق في زمن فتح الموضع؛
• دعم الرصيد - Leverage – دعم الرصيد 1:10 – 10.

• قرآءة غلق 2

  حساب الرهن للحساب من نوع classic.systematic.

  حساب الرهن للحساب من نوع classic.mt4 بعملة الوديعة دولار أمريكي:
  أداة التجارة (العقد حول الفارق) – #GM (General Motors)؛
  الحصة = 0.1؛
  حجم العقد = 10 أسهم (100*0.1 حصة)؛
  دعم الرصيد = 1:10 (10)؛
  سعر #GM في زمن فتح الموضع = 31.03؛
  عملة الوديعة – USD (دولار أمريكي).

  حساب:

  • الهامش = (العقد *السعر) / دعم رصيد = (10 أسهم * 31.03) / 10 = 31.03 USD؛
  
  الرهن يساوي 31.03 دولار أمريكي.

أحجام الرهن للعقود حول الفارق و العقود المستقبلية هي ثابتة، يمكنك أن تتعرف بها في موقعنا للأنترنات في صفحة مواصفات العقود.

Как осуществляется перенос открытых позиций на рынках FOREX и CFD контрактов на следующие сутки?

Перенос открытых позиций на рынках FOREX и CFD контрактов на следующие сутки осуществляется методом рыночных свопов, которые могут быть как отрицательными, так и положительными, в зависимости от разницы процентных ставок. Сумма, начисляемая/списываемая как плата за перенос позиции, называется сторидж (storage). Конечная величина свопа зависит от многих факторов, основными из которых являются: текущие рыночные процентные ставки в разных странах, динамика курса рассчитываемой валютной пары, состояние форвардного рынка, ожидания дилера и величины своп-пунктов у контрагента брокера. Ниже мы приведем теоретические основы расчета рыночных свопов на рыках Forex и CFD контрактов.

Важно: Для упрощения расчетов величины свопа рекомендуем воспользоваться калькулятором трейдера.

Предположим, что в Европе процентная ставка равна 4.25%, а в Америке 3.5%. Допустим, у Вас открыта позиция Sell (продажа) 1 лота по паре EURUSD. Для этого Вы должны продать 100 000 EUR. Значит, Вы должны их занять под 4.25 процента годовых. Продав евро, Вы покупаете доллары, которые Вы кладете на депозит под 3.5 процента годовых. Если процентная ставка страны, валюту которой Вы купили (доллар США – 3.5%), больше процентной ставки страны, валюту которой Вы продали (евро – 4.25%), величина свопа, выраженная в валюте депозита, будет начисляться на торговый счет, в противном случае – списывается. Также нужно сказать, что величина свопа учитывает еще и комиссию брокера за перенос Вашей позиции на следующий день.

В итоге, Ваши издержки по транзакции равны 1 проценту годовых (разница процентных ставок «InterestRateDifferential» = 4.25% - 3.5% = 0.75%) плюс процент комиссии брокера за перенос позиции на следующий день (например – 0.25%). Далее необходимо перевести величину свопа, выраженную в годовых процентах, в валюту депозита.

• قرآءة غلق 1

  Пример. Перенос открытых позиций Sell (продажа) на следующие сутки на рынке Forex:

  Поскольку, Вы покупаете Валюту с меньшей процентной ставкой (доллар США – 3.5%), чем продаем (евро – 4.25%), величина свопа будет списываться с торгового счета.

  Рассмотрим формулу расчета:
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential + Markup) / 100) * Рrice / DaysPerYear, где

  • Contract = 100 000 EUR (1 лот);
  • Рrice = 1.3500 – текущая рыночная цена валютной пары (EURUSD);
  • InterestRateDifferential = 0.75% – разница процентных ставок двух стран;
  • Markup = 0.25% – комиссия брокера;
  • DaysPerYear = 365 – количество дней в году.

  Расчет:

  • 1. SWAP = (100 000 * (0.75 + 0.25) / 100) * 1.3500 / 365 = 3.70 доллара США;
  • 2. Если валютой депозита является рубль РФ, то необходимо перевести размер свопа из долларов США в рубли РФ по курсу USDRUR на момент начисления/списания свопа. То есть 3.70 долларов необходимо умножить на текущий курс пары USDRUR, например, 25.80. В этом случае своп будет равен: SWAP = 3.70 * 25.80 = 95.46 рубля РФ.

  Значит, в момент переноса открытой позиции Sell (продажа) по EURUSD на следующие сутки с Вашего торгового счета с 1 лота спишут, в зависимости от валюты депозита, 3.70 доллара или 95.46 рубля.

• قرآءة غلق 2

  Пример. Перенос открытых позиций Buy (покупка) на следующие сутки на рынке Forex:

  Пример №2. Перенос открытых позиций Buy (покупка) на следующие сутки на рынке Forex:

  Если Вы открыли позицию Buy (покупка) по EURUSD, то своп, в этом случае, будет начисляться на Ваш торговый счет, так как Вы купили валюту с большей процентной ставкой (евро – 4.25%), чем продали (доллар США – 3.5%).

  Формула расчета свопа будет выглядеть так:
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential - Markup) / 100) * Рrice / DaysPerYear.

  Расчет:

  • 1. SWAP = (100 000 * (0.75 - 0.25) / 100) * 1.3500 / 365 = 1.85 доллара США;
  • 2. SWAP = 1.85 * 25.80 = 47.73 рубля РФ.

  Значит, на Ваш торговый счет в момент переноса открытой позиции Buy (покупка) по EURUSD на следующие сутки с 1 лота начислят, в зависимости от валюты депозита, 1.85 доллара или 47.73 рубля.

Бывают случаи, когда разница процентных ставок не превышает брокерскую комиссию, тогда величина свопа списывается с торгового счета и для позиций Buy (покупка), и Sell (продажа).

С таблицей своп-пунктов Вы можете ознакомиться на нашем сайте, на странице Спецификация контрактов. В таблице спецификации своп указан в пунктах. Соответственно, чтобы узнать величину свопа в валюте депозита, значение из спецификации необходимо умножить на стоимость одного пункта валютной пары, с которой Вы работаете.

Примечание: за перенос позиций в ночь со среды на четверг сторидж начисляется/списывается в тройном размере. Это происходит из-за того, что пятница является датой валютирования позиции, открытой в среду. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг дата валютирования должна увеличиться не на 1 день, а на 3 и стать понедельником. Поэтому сторидж со среды на четверг начисляется/списывается в тройном размере.

Далее рассмотрим перенос открытых позиций на рынке CFD контрактов на Акции США.

Контракт на разницу (CFD) может условно рассматриваться как покупка акции за счет кредита. Покупатель CFD получает все преимущества соответствующей акции, включая рост ее цены и начисление дивидендов, но оплачивает за это продавцу расходы по кредитованию. Это своего рода заимствование денег у банка на покупку акций — инвестор получает преимущества от владения акциями, а банк получает проценты. CFD комбинирует этот процесс в одну сделку. И наоборот, в случае с продажей акции.

• قرآءة غلق 3

  Пример. Покупка CFD контракта на акцию или индексную акцию США:

  Если позиция Buy (покупка) осталась незакрытой до конца торговой сессии, для вычисления свопа Вам необходимо произвести расчеты за предоставленный кредит исходя из ставки Федерального Резерва (FED Funds Rate — для акций США), цены закрытия дня купленных акций и комиссии брокера за перенос открытых позиции на следующие сутки.

  Предположим, что ставка FED Funds составляет 4.75 процента годовых, а цена закрытия дня для акции Microsoft равна 25.00 долларов США. Тогда Вы должны заплатить за предоставленный кредит.

  Рассмотрим формулу расчета:
  SWAP = (Contract * РriceClose * (IntrestRate + Markup) / 100) / DaysPerYear, где:

  • Contract = 100 акций США (1 лот);
  • РriceClose = 25.00 – цена закрытия (Microsoft);
  • InterestRate = 4.75% – ставки Федерального Резерва (FED Funds Rate — для акций США);
  • Markup = 1.25% – комиссия брокера;
  • DaysPerYear = 365 – количество дней в году.

  Расчет:

  • 1. SWAP = (100 * 25.00 (4.75 + 1.25) / 100) / 365 = 0.41 доллара США;
  • 2. SWAP = 0.41 * 25.80 = 10.58 рубля РФ.

  Значит в момент переноса открытой позиции Buy (покупка) акций компании Microsoft на следующие сутки, с Вашего торгового счета с 1 лота спишут, в зависимости от валюты депозита, 0.41 доллара или 10.58 рубля.

• قرآءة غلق 4

  Пример. Продажа CFD на акцию США или индексную акцию:

  Если позиция Sell (продажа) осталась незакрытой до конца торговой сессии, Вам на счет будет начислена сумма исходя из ставки Федерального Резерва (FED Funds Rate — для акций США), цены закрытия дня проданных акций и комиссии брокера за перенос открытых позиции на следующие сутки.

  Предположим, что ставка FED Funds составляет 4.75 процента годовых, а цена закрытия дня для акций Microsoft равна 25.00 долларов США.

  Формула расчета свопа будет выглядеть так:
  SWAP = (Contract * РriceClose * (IntrestRate - Markup) / 100) / DaysPerYear.

  Расчет:

  • 1. SWAP = (100 * 25.00 (4.75 - 1.25) / 100) / 365 = 0.24 доллара США;
  • 2. SWAP = 0.24 * 25.80 = 6.19 рубля РФ.

  В момент переноса открытой позиции Sell (продажа) акций компании Microsoft на следующие сутки, на Ваш торговый счет с 1 лота начислят, в зависимости от валюты депозита, 0.24 доллара или 6.19 рубля.

В случае, когда ставка Федерального Резерва не превышает брокерскую комиссию, величина свопа списывается с торгового счета и для позиций Buy (покупка), и Sell (продажа).

С таблицей свопов по CFD контрактам Вы можете ознакомиться на нашем сайте, на странице Спецификация контрактов.

Примечание: cторидж за перенос позиций по CFD на акции США с пятницы на понедельник начисляется/списывается в тройном размере, т.к. позиция кредитуется не на 1, а на 3 дня.

Перенос открытых позиций по CFD контрактам на фьючерсы.

За перенос открытых позиций на следующие сутки по CFD контрактам на товарные фьючерсы и/или фьючерсы на фондовые индексы сторидж не начисляется и не списывается.

Перенос открытых позиций по Золоту (спот).

Своп по Золоту (спот) рассчитывается аналогично свопу по CFD контрактам на Акции США.

Примечание: за перенос позиций по Золоту (спот) в ночь со среды на четверг сторидж начисляется/списывается в тройном размере. Это происходит из-за того, что пятница является датой валютирования позиции, открытой в среду. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг дата валютирования должна увеличиться не на 1 день, а на 3 и стать понедельником. Поэтому сторидж со среды на четверг начисляется/списывается в тройном размере.